Müsste das nicht "Im Auftrag des Khans" (mit s am Ende für den Genetiv) heißen?
Der Duden stimmt dir zu, aber es gab da mal einen Bildband, mit dem Titel "Im Auftrag des Khan": Im Auftrag des Khan auf Amazon.de Hier ist das Cover:
Und auch Google Books findet viele Zitate aus Büchern in denen die Autoren "im Auftrag des Khan" schreiben: "im auftrag des khan" - Google-Suche Mehr übrigens als für "im Auftrag des Khans" 
Insofern stimmt die Rechtschreibung dieses Spiels zwar nicht mit den Regeln des Duden überein, kann sich aber auf eine reiche Tradition dieser Schreibung berufen.
Für mich persönlich fühlt sich tatsächlich die Duden-Schreibung falsch an.